SEMINARPLAN 2025
Das Seminarprogramm für professionelles Finanzmanagement der Aspect Advisory Academy ist die perfekte Gelegenheit für Fachkräfte wie Sie, die eine erfolgreiche Karriere in der Finanzbranche anstreben. Mit seinem umfassenden Lehrplan, erfahrenen Dozenten und praxisnahen Schulungen bietet Ihnen die Bandbreite an Seminarthemen die Möglichkeit, Themen auszuwählen, die Ihnen das Wissen und die Fähigkeiten vermitteln, die Sie für eine erfolgreiche Karriere in der Finanzbranche benötigen.
JAN 2026
14. JAN.
SA - CCR
09:00 – 17:00 MEZ
Das Kontrahentenrisiko von Derivaten ist ein integraler Bestandteil des RWA-Rahmens. Das Kontrahentenrisikoprofil von Derivaten ist jedoch komplex: Es ändert sich täglich …
14. JAN.
TECHNISCHES SEMINAR
SA - CCR
Das Kontrahentenrisiko von Derivaten ist ein integraler Bestandteil des RWA-Rahmens. Das Kontrahentenrisikoprofil von Derivaten ist jedoch komplex: Es ändert sich täglich …
16. JAN.
ESG-RISIKEN UND OFFENLEGUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) sind zu einem integralen Bestandteil von Investitionsentscheidungsprozessen geworden und haben die Landschaft des verantwortungsvollen Investierens verändert …
20. JAN.
ZINSÄNDERUNGSRISIKO IM BANKBUCH (IRRBB)
09:00 – 17:00 MEZ
Zinszahlungen im Bankbuch sind einer der wichtigsten Gewinn-, aber auch einer der größten Risikofaktoren für Banken. Trotz seiner Bedeutung wurde er bisher nicht in die Kapitalanforderungen der Säule I aufgenommen …
22. JAN.
ENTWICKLUNG VON BASEL III UND DES BANKENPAKETS DER EU
09:00 – 17:00 MEZ
Dieses Seminar bietet ein umfassendes Verständnis der Nuancen von Basel III und zeigt auf, wie die jüngsten gesetzgeberischen Maßnahmen in Europa die Bankpraktiken verändern.
16. JAN.
TECHNISCHES SEMINAR
ESG-RISIKEN UND OFFENLEGUNG
Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) sind zu einem integralen Bestandteil von Investitionsentscheidungsprozessen geworden und haben die Landschaft des verantwortungsvollen Investierens verändert …
20. JAN.
TECHNISCHES SEMINAR
ZINSÄNDERUNGSRISIKO IM BANKBUCH (IRRBB)
Zinszahlungen im Bankbuch sind einer der wichtigsten Gewinn-, aber auch einer der größten Risikofaktoren für Banken. Trotz seiner Bedeutung wurde er bisher nicht in die Kapitalanforderungen der Säule I aufgenommen …
22. JAN.
TECHNISCHES SEMINAR
ENTWICKLUNG VON BASEL III UND DES EU-BANKENPAKETS
Dieses Seminar bietet ein umfassendes Verständnis der Nuancen von Basel III und zeigt auf, wie die jüngsten gesetzgeberischen Maßnahmen in Europa die Bankpraktiken verändern.
29., 30. JAN.
ILAAP – GRUNDLAGEN UND FORTGESCHRITTEN
09:00 – 17:00 MEZ
Das Seminar befasst sich umfassend mit den Hauptbausteinen des ILAAP, ihrer Umsetzung nach bewährten Verfahren und der Frage, wie typische Schwachstellen verstärkt werden können …
29., 30. JAN.
TECHNISCHES SEMINAR
ILAAP – GRUNDLAGEN UND FORTGESCHRITTEN
Das Seminar befasst sich umfassend mit den Hauptbausteinen des ILAAP, ihrer Umsetzung nach bewährten Verfahren und der Frage, wie typische Schwachstellen verstärkt werden können …
FEB 2026
04., 05. FEB.
BANKENKONTROLLE
09:00 – 17:00 MEZ
Banken konkurrieren um das attraktivste Risiko-Rendite-Verhältnis. Daher ist die Renditesteuerung wie in anderen Branchen auch wichtig. Im Gegensatz zu anderen Branchen ist die Risikosteuerung jedoch mindestens genauso wichtig wie die Renditesteuerung …
04., 05. FEB
FÜHRUNGSKRÄFTE-AUSBILDUNG | TECHNISCHES SEMINAR
BANKENKONTROLLE
Banken konkurrieren um das attraktivste Risiko-Rendite-Verhältnis. Daher ist die Renditesteuerung wie in anderen Branchen auch wichtig. Im Gegensatz zu anderen Branchen ist die Risikosteuerung jedoch mindestens genauso wichtig wie die Renditesteuerung …
05., 06. FEB.
KREDITWERTUNG, RATINGMODELLE UND FRÜHWARNSYSTEME
09:00 – 17:00 MEZ
Interne Rating- und Frühwarnmodelle erhöhen die Effizienz des internen Risikomanagements, indem sie den erforderlichen Kapitalbetrag reduzieren und den zukunftsorientierten Charakter der Risikoumgebung erhöhen …
05., 06. FEB.
TECHNISCHES SEMINAR
KREDITWERTUNG, RATINGMODELLE UND FRÜHWARNSYSTEME
Interne Rating- und Frühwarnmodelle erhöhen die Effizienz des internen Risikomanagements, indem sie den erforderlichen Kapitalbetrag reduzieren und den zukunftsorientierten Charakter der Risikolandschaft erhöhen …
12. FEB
GESAMTBANKSTEUERUNG I: AKTUELLER STAND UND ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN
09:00 – 17:00 MEZ
Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Komponenten des Gesamtbankmanagements als integriertes Risiko- und Ertragsmanagementsystem unter Berücksichtigung neuer regulatorischer Anforderungen …
12. FEB
FÜHRUNGSKRÄFTE-AUSBILDUNG | TECHNISCHES SEMINAR
GESAMTBANKSTEUERUNG I: AKTUELLER STAND UND ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN
Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Komponenten des Gesamtbankmanagements als integriertes Risiko- und Ertragsmanagementsystem unter Berücksichtigung neuer regulatorischer Anforderungen …
12., 13. FEB
OPERATIONELLES RISIKOMANAGEMENT
09:00 – 17:00 MEZ
Da es sich um das letzte GuV-Risiko handelt, das in die aufsichtsrechtlichen Kapitalquoten einfließt, wurden die Anforderungen, Methoden und Prozesse in den letzten Jahren verfeinert. In diesem Seminar werden die Komponenten eines effektiven Rahmens detailliert erläutert …
12., 13. FEB
TECHNISCHES SEMINAR
OPERATIONELLES RISIKOMANAGEMENT
Da es sich um das letzte GuV-Risiko handelt, das in die aufsichtsrechtlichen Kapitalquoten einfließt, wurden die Anforderungen, Methoden und Prozesse in den letzten Jahren verfeinert. In diesem Seminar werden die Komponenten eines effektiven Rahmens detailliert erläutert …
17., 18. FEB
LIQUIDITÄTSRISIKOMANAGEMENT GEMÄSS CRR
09:00 – 17:00 MEZ
Die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und die strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) schränken Puffer- und Finanzierungsstrategien zusätzlich ein. Die LCR ist konzeptionell komplex, im Zeitverlauf volatil und teuer zu erfüllen …
25. FEB
DRITTLANDNIEDERLASSUNGEN (TCB) IN DER EU
09:00 – 17:00 MEZ
Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, zu erkunden, wie diese Zweige strukturiert und reguliert sind, sowie ihre Bedeutung innerhalb der Gesetzgebung der Europäischen Union und der nationalen Richtlinien.
17., 18. FEB.
TECHNISCHES SEMINAR
LIQUIDITÄTSRISIKOMANAGEMENT GEMÄSS CRR
Die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und die strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) schränken Puffer- und Finanzierungsstrategien zusätzlich ein. Die LCR ist konzeptionell komplex, im Zeitverlauf volatil und teuer in der Erfüllung …
25. FEB
TECHNISCHES SEMINAR
DRITTLANDNIEDERLASSUNGEN (TCB) IN DER EU
In der heutigen dynamischen Finanzlandschaft ist es für Institutionen, die ihre Reichweite vergrößern wollen, von entscheidender Bedeutung, die Feinheiten des internationalen Bankgeschäfts zu verstehen.
26. FEB
SÄULE 1: STANDARDISIERTER ANSATZ FÜR DAS KREDITRISIKO (KSA)
09:00 – 17:00 MEZ
80 % der gesamten risikogewichteten Aktiva sind in der Regel Kreditrisiko-RWA. Der Standardansatz für das Kreditrisiko ist daher der wichtigste und einflussreichste Baustein des RWA-Rahmenwerks der Säule 1. Mit der CRR III …
26. FEB
TECHNISCHES SEMINAR
SÄULE 1: STANDARDISIERTER ANSATZ FÜR DAS KREDITRISIKO (KSA)
80 % der gesamten risikogewichteten Aktiva sind in der Regel Kreditrisiko-RWA. Der Standardansatz für das Kreditrisiko ist daher der wichtigste und einflussreichste Baustein des RWA-Rahmenwerks der Säule 1. Mit der CRR III …
MAR 2026
04. MÄR.
IDENTIFIZIERUNG, MESSUNG UND HANDHABUNG VON KLIMARISIKEN IN BANKEN
09:00 – 17:00 MEZ
Die Auswirkungen des Klimawandels sind weltweit immer stärker zu spüren, und der Finanzsektor, einschließlich der Banken, ist nicht immun gegen seine Folgen. In Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, klimabedingte Risiken anzugehen …
06. MÄR.
KRYPTOWÄHRUNG UND EU-VERORDNUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Dieses Seminar schlägt eine Brücke vom kryptospezifischen Grundwissen und den Fachbegriffen zur aufsichtsrechtlichen Regulierung dieses Themas.
04. MÄR
TECHNISCHES SEMINAR
IDENTIFIZIERUNG, MESSUNG UND HANDHABUNG VON KLIMARISIKEN IN BANKEN
Die Auswirkungen des Klimawandels sind weltweit immer stärker zu spüren, und der Finanzsektor, einschließlich der Banken, ist nicht immun gegen seine Folgen. In Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, klimabedingte Risiken anzugehen …
06. MÄR
TECHNISCHES SEMINAR
KRYPTOWÄHRUNG & EU-VERORDNUNG
Während Krypto-Assets in der Vergangenheit in einem regulatorischen Freiraum existierten, hat sich dies in den letzten Jahren grundlegend geändert. Die Aufnahme von Krypto-Assets in die CRR/MaRisk hat die Grundlage für … geschaffen.
12. MÄR.
HARMONISIERTE EZB-ICAAP-/ILAAP-LEITLINIEN
09:00 – 17:00 MEZ
ICAAP und ILAAP ist die interne Behandlung von Solvenz- (ICAAP) und Liquiditätsrisiken (ILAAP). Im Jahr 2018 hat die EZB ihre Best-Practice-Erwartungen veröffentlicht, wie Banken intern mit Risiken umgehen sollten …
09.-13. MÄR
TECHNISCHES SEMINAR
HANDEL AUF FINANZMÄRKTEN: FINANZINSTRUMENTE UND WIE MAN SIE NUTZT
Die Teilnehmer lernen die Welt der Finanzinstrumente kennen, von Basisinstrumenten wie Anleihen, Aktien und Währungen bis hin zu symmetrischen und asymmetrischen Derivaten darauf …
12. MÄR
TECHNISCHES SEMINAR
HARMONISIERTE EZB-ICAAP-/ILAAP-LEITLINIEN
ICAAP und ILAAP ist die interne Behandlung von Solvenz- (ICAAP) und Liquiditätsrisiken (ILAAP). Im Jahr 2018 hat die EZB ihre Best-Practice-Erwartungen veröffentlicht, wie Banken intern mit Risiken umgehen sollten …
09., 13. MÄR
HANDEL AUF FINANZMÄRKTEN: FINANZINSTRUMENTE UND WIE MAN SIE NUTZT
09:00 – 17:00 MEZ
Die Teilnehmer lernen die Welt der Finanzinstrumente kennen, von Basisinstrumenten wie Anleihen, Aktien und Währungen bis hin zu symmetrischen und asymmetrischen Derivaten auf diese …
17.-18. MÄR
TECHNISCHES SEMINAR
SICHERHEITENVERWALTUNG
Das übergreifende Motto dieses Workshops lautet „Sicherheiten sind das neue Kapital“. Wie beim Kapital zielen Sicherheiten darauf ab, Verluste durch potenzielle Ausfälle zu minimieren, nur dass sie nicht von der überlebenden Gegenpartei gehalten, sondern von der ausfallenden Gegenpartei gestellt werden. Mehrere Regulierungsinitiativen (Clearing durch zentrale Gegenparteien, Margining von OTC-Derivaten, …)
17., 18. MÄR
SICHERHEITENVERWALTUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Das übergreifende Motto dieses Workshops lautet „Sicherheiten sind das neue Kapital“. Wie Kapital zielen Sicherheiten darauf ab, Verluste durch potenzielle Zahlungsausfälle zu minimieren, nur dass sie nicht von der überlebenden Gegenpartei gehalten werden …
19. MÄR.
SÄULE 1: INTERNER RATINGBASIERTER ANSATZ FÜR DAS KREDITRISIKO (IRBA)
09:00 – 17:00 MEZ
Der auf internen Ratings basierende Ansatz ist das Hauptelement, um den RWA-Rahmen risikosensitiver zu gestalten und an interne Praktiken anzupassen. Aufgrund heterogener Genehmigungspraktiken in den einzelnen Ländern …
19. MÄR
TECHNISCHES SEMINAR
SÄULE 1: INTERNER RATINGBASIERTER ANSATZ FÜR DAS KREDITRISIKO (IRBA)
Der auf internen Ratings basierende Ansatz ist das Hauptelement, um den RWA-Rahmen risikosensitiver zu gestalten und an interne Praktiken anzupassen. Aufgrund heterogener Genehmigungspraktiken in den einzelnen Ländern …
25. MÄR.
INTEGRATION VON ESG-KRITERIEN IN FINANZINSTITUTEN
09:00 – 17:00 MEZ
Begleiten Sie uns auf dieser Reise, um zu verstehen, warum die Förderung verantwortungsvoller Finanzen nicht nur für die Einhaltung von Vorschriften, sondern auch für die langfristige Wertschöpfung von entscheidender Bedeutung ist.
26. MÄR.
CRR III
09:00 – 17:00 MEZ
Am 27. Oktober 2021 veröffentlichte die Europäische Kommission Änderungsvorschläge für CRR/CRD – das sogenannte CRR III/CRD VI-Paket …
31. MÄR.
TREASURY 3.0: CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN DIGITALER, SOFORTIGER UND GRENZÜBERSCHREITENDER TREASURY-AKTIVITÄTEN
09:00 – 17:00 MEZ
Am Ende des Seminars werden Sie ein solides Verständnis der neuesten Treasury-Innovationen, der erforderlichen Implementierungsschritte und der damit verbundenen Herausforderungen haben.
25. MÄR
TECHNISCHES SEMINAR
INTEGRATION VON ESG-KRITERIEN IN FINANZINSTITUTEN
In den letzten Jahren hat der Finanzsektor einen bedeutenden Wandel durchlaufen, der durch die wachsende Bedeutung von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) vorangetrieben wurde.
26. MÄR
TECHNISCHES SEMINAR
CRR III
Am 27. Oktober 2021 veröffentlichte die Europäische Kommission Änderungsvorschläge für CRR/CRD – das sogenannte CRR III/CRD VI-Paket …
31. MÄR
TECHNISCHES SEMINAR
TREASURY 3.0: CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN DIGITALER, SOFORTIGER UND GRENZÜBERSCHREITENDER TREASURY-AKTIVITÄTEN
Am Ende des Seminars werden Sie ein solides Verständnis der neuesten Treasury-Innovationen, der erforderlichen Implementierungsschritte und der damit verbundenen Herausforderungen haben.
APR 2026
01. APR.
SÄULE 1: RAHMEN FÜR DIE RISIKOMINDERUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Der standardisierte Ansatz für das Kreditrisiko folgt einer einfachen Struktur, wenn es um die Risikogewichtung geht. Die Anerkennung von Kreditrisikominderungstechniken …
01. APR
TECHNISCHES SEMINAR
SÄULE 1: RAHMEN FÜR DIE RISIKOMINDERUNG
Der standardisierte Ansatz für das Kreditrisiko folgt einer einfachen Struktur, wenn es um die Risikogewichtung geht. Die Anerkennung von Kreditrisikominderungstechniken …
07. APR.
MESSUNG UND MANAGEMENT VON GESCHÄFTSRISIKEN
09:00 – 17:00 MEZ
Dieses Seminar befasst sich eingehend mit einem Risiko, dem jede Bank ausgesetzt ist, dem aber oft (zu) wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird: dem Geschäftsrisiko, definiert als unerwarteter Rückgang des Geschäftsvolumens, der Margen und Gebühren …
07. APR
TECHNISCHES SEMINAR
MESSUNG UND MANAGEMENT VON GESCHÄFTSRISIKEN
Dieses Seminar befasst sich eingehend mit einem Risiko, dem jede Bank ausgesetzt ist, dem aber oft (zu) wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird: dem Geschäftsrisiko, definiert als unerwarteter Rückgang des Geschäftsvolumens, der Margen und Gebühren …
09. APR.
VERBUNDENER KUNDE GEMÄSS CRR/KREDITNEHMERGEMÄSS DEUTSCHE BANKEN
09:00 – 17:00 MEZ
Rechtlich unabhängige Kunden müssen in der Regel als ein (Super-)Kunde im Rahmen der Großkredit- und Millionenkreditvorschriften betrachtet werden, wenn es eine Kontrolleinheit gibt …
09. APR
TECHNISCHES SEMINAR
VERBUNDENER KUNDE GEMÄSS CRR/KREDITNEHMERGEMÄSS DEUTSCHE BANKEN
Rechtlich unabhängige Kunden müssen in der Regel als ein (Super-)Kunde im Rahmen der Großkredit- und Millionenkreditvorschriften betrachtet werden, wenn es eine Kontrolleinheit gibt …
14. APR.
RISIKOMODELLE VALIDIEREN
09:00 – 17:00 MEZ
Risikomodelle sind ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements. Allerdings haben Risikomodelle auch eine wichtige (berüchtigte) Rolle in der Finanzkrise gespielt. Das Bewusstsein der Regulierungsbehörden für Risikomodelle ist gestiegen …
14. APR
TECHNISCHES SEMINAR
RISIKOMODELL-VALIDIERUNG
Risikomodelle sind ein integraler Bestandteil des Risikomanagements. Allerdings haben Risikomodelle auch eine wichtige (berüchtigte) Rolle in der Finanzkrise gespielt. Das Bewusstsein der Regulierungsbehörden für Risikomodelle ist gestiegen …
16,17. APR
TECHNISCHES SEMINAR
DEUTSCHE BANKENVERORDNUNG
Das Seminar soll die Teilnehmer auf zukünftige Herausforderungen in der Bankenregulierung vorbereiten, indem es eine praktische Sitzung zum Verständnis und zur effektiven Steuerung der von der BaFin festgelegten Erwartungen umfasst.
16., 17. APR
DEUTSCHE BANKENVERORDNUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Das Seminar soll die Teilnehmer auf zukünftige Herausforderungen in der Bankenregulierung vorbereiten, indem es eine praktische Sitzung zum Verständnis und zur effektiven Steuerung der von der BaFin festgelegten Erwartungen umfasst.
21., 22. APR
MARKT-RISIKO GEMÄSS CRR (FRTB- UND NICHT-FRTB)
09:00 – 17:00 MEZ
Die Verordnung zum Marktrisiko wurde im Januar 2019 fertiggestellt: Banken mit einem internen Modell für das Marktrisiko müssen P&L-Attributions-Tests durchführen, nicht modellierbare Risikofaktoren überwachen, …
21.-22. APR
FÜHRUNGSKRÄFTE-AUSBILDUNG | TECHNISCHES SEMINAR
MARKT-RISIKO GEMÄSS CRR (FRTB- UND NICHT-FRTB)
Die Verordnung zum Marktrisiko wurde im Januar 2019 fertiggestellt: Banken mit einem internen Modell für das Marktrisiko müssen P&L-Attributions-Tests durchführen, nicht modellierbare Risikofaktoren überwachen, …
23. APR
FÜHRUNGSKRÄFTE-AUSBILDUNG | TECHNISCHES SEMINAR
ZAHLUNGSTECHNOLOGIEN 3.0: DIGITAL, SOFORTIG UND GRENZÜBERSCHREITEND
Am Ende des Seminars werden Sie ein tiefgreifendes Verständnis für die wichtigsten Trends in der Zahlungs- und Abwicklungsinfrastruktur, die erforderlichen Implementierungsschritte und die damit verbundenen Herausforderungen haben.
29. APR
FÜHRUNGSKRÄFTE-AUSBILDUNG | TECHNISCHES SEMINAR
GESAMTBANKSTEUERUNG II: PRAKTISCHE ANWENDUNG VON KENNZAHLEN IM RAHMEN DER GESAMTBANKSTEUERUNG
Vor dem Hintergrund der jüngsten Finanzkrise und der strengeren regulatorischen Anforderungen entwickeln die Banken neue Leistungskennzahlen mit unterschiedlichen Zielen …
23. APR.
ZAHLUNGSTECHNOLOGIEN 3.0: DIGITAL, SOFORTIG UND GRENZÜBERSCHREITEND
09:00 – 17:00 MEZ
Am Ende des Seminars werden Sie ein tiefgreifendes Verständnis für die wichtigsten Trends in der Zahlungs- und Abwicklungsinfrastruktur, die erforderlichen Implementierungsschritte und die damit verbundenen Herausforderungen haben.
29. APR.
GESAMTBANKSTEUERUNG II: PRAKTISCHE ANWENDUNG VON KENNZAHLEN IM RAHMEN DER GESAMTBANKSTEUERUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Vor dem Hintergrund der jüngsten Finanzkrise und der strengeren regulatorischen Anforderungen entwickeln die Banken neue Leistungskennzahlen mit unterschiedlichen Zielen …
MAI 2026
01. MAI.
DIE DIMENSIONEN DES LIQUIDITÄTSRISIKOS
09:00 – 17:00 MEZ
In unserem Seminar erhalten Sie einen Einblick in die verschiedenen Dimensionen des Liquiditätsrisikos. Anschließend befassen wir uns ausführlich mit den regulatorischen Anforderungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der europäischen Umsetzung von Basel III …
01. MAI
TECHNISCHES SEMINAR
MANAGEMENT VON LIQUIDITÄTSRISIKEN
In unserem Seminar erhalten Sie einen Einblick in die verschiedenen Dimensionen des Liquiditätsrisikos. Anschließend befassen wir uns ausführlich mit den regulatorischen Anforderungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der europäischen Umsetzung von Basel III…
06., 07. MAI
ILAAP – GRUNDLAGEN UND FORTGESCHRITTEN
09:00 – 17:00 MEZ
Das Seminar befasst sich umfassend mit den Hauptbausteinen des ILAAP, ihrer Umsetzung nach bewährten Verfahren und der Frage, wie typische Schwachstellen verstärkt werden können …
06., 07. MAI
TECHNISCHES SEMINAR
ILAAP – GRUNDLAGEN UND FORTGESCHRITTEN
Das Seminar befasst sich umfassend mit den Hauptbausteinen des ILAAP, ihrer Umsetzung nach bewährten Verfahren und der Frage, wie typische Schwachstellen verstärkt werden können …
08. MAI
HARMONISIERTE EZB-ICAAP-/ILAAP-LEITLINIEN
09:00 – 17:00 MEZ
ICAAP und ILAAP ist die interne Behandlung von Solvenz- (ICAAP) und Liquiditätsrisiken (ILAAP). Im Jahr 2018 hat die EZB ihre Best-Practice-Erwartungen veröffentlicht, wie Banken intern mit Risiken umgehen sollten …
08. MAI
TECHNISCHES SEMINAR
HARMONISIERTE EZB-ICAAP-/ILAAP-LEITLINIEN
ICAAP und ILAAP ist die interne Behandlung von Solvenz- (ICAAP) und Liquiditätsrisiken (ILAAP). Im Jahr 2018 hat die EZB ihre Best-Practice-Erwartungen veröffentlicht, wie Banken intern mit Risiken umgehen sollten…
12. MAI
REGULATORISCHES UND INTERNES RISIKOMANAGEMENT
09:00 – 17:00 MEZ
Dieses Seminar richtet sich an Personen, die neu in der Bankenbranche sind und sich einen kompakten und strukturierten Überblick über die Risiken von Banken und deren Umgang mit diesen aus regulatorischer und interner Sicht verschaffen möchten …
12. MAI
TECHNISCHES SEMINAR
REGULATORISCHES UND INTERNES RISIKOMANAGEMENT
Dieses Seminar richtet sich an Personen, die neu in der Bankenbranche sind und einen kompakten und strukturierten Überblick über die Risiken von Banken und deren Umgang mit diesen aus regulatorischer und interner Sicht erhalten möchten …
13. MAI
TECHNISCHES SEMINAR
KRYPTOWÄHRUNG & EU-VERORDNUNG
Während Krypto-Assets in der Vergangenheit in einem regulatorischen Freiraum existierten, hat sich dies in den letzten Jahren grundlegend geändert. Die Aufnahme von Krypto-Assets in die CRR/MaRisk hat die Grundlage für weitere regulatorische Maßnahmen geschaffen.
19. MAI
TECHNISCHES SEMINAR
BANKPAY – ERHÖHTE TREUE UND ERTRÄGE DURCH INNOVATIVE ZAHLUNGSLÖSUNGEN
Unser Seminar macht Sie mit Zahlungstrends aus der Sicht der Nutzer, den innovativsten Zahlungslösungen von Banken und Zahlungsdienstleistern sowie den damit verbundenen regulatorischen Anforderungen vertraut.
13. MAI
KRYPTOWÄHRUNG UND EU-VERORDNUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Dieses Seminar schlägt eine Brücke vom kryptospezifischen Basiswissen und den Fachbegriffen zur aufsichtsrechtlichen Regulierung dieses Themas.
19. MAI
BANKPAY – ERHÖHTE TREUE UND ERTRÄGE DURCH INNOVATIVE ZAHLUNGSLÖSUNGEN
09:00 – 17:00 MEZ
Unser Seminar macht Sie mit Zahlungstrends aus der Sicht der Nutzer, den innovativsten Zahlungslösungen von Banken und Zahlungsdienstleistern sowie den damit verbundenen regulatorischen Anforderungen vertraut.
21. MAI
ZINSÄNDERUNGSRISIKO IM BANKBUCH (IRRBB)
09:00 – 17:00 MEZ
Zinszahlungen im Bankbuch sind einer der wichtigsten Gewinn-, aber auch einer der größten Risikofaktoren für Banken. Trotz seiner Bedeutung wurde er bisher nicht in die Kapitalanforderungen der Säule I aufgenommen …
21. MAI
TECHNISCHES SEMINAR
ZINSÄNDERUNGSRISIKO IM BANKBUCH (IRRBB)
Zinszahlungen im Bankbuch sind einer der wichtigsten Gewinn-, aber auch einer der größten Risikofaktoren für Banken. Trotz seiner Bedeutung wurde er bisher nicht in die Kapitalanforderungen der Säule I aufgenommen…
26. MAI
GROßKREDITREGELUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Die Large Exposure Regelung (nachfolgend abgekürzt als „LER“) dient als Sicherheitsmaßnahme, um den maximalen Verlust zu ermitteln, den die Bank durch den Ausfall eines einzelnen Kontrahenten erleiden kann …
26. MAI
TECHNISCHES SEMINAR
GROßKREDITREGELUNG
Die Large Exposure Regelung (nachfolgend abgekürzt als „LER“) dient als Sicherheitsmaßnahme, um den maximalen Verlust zu ermitteln, den die Bank durch den Ausfall eines einzelnen Kontrahenten erleiden kann…
28. MAI
STRESSPRÜFUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Stresstests haben die Lücke zu rein statistischen Risikomodellen geschlossen. Einige Regulierungsbehörden messen Stresstests eine höhere Bedeutung bei als analytischen Modellen …
28. MAI
TECHNISCHES SEMINAR
STRESSPRÜFUNG
Stresstests haben die Lücke zu rein statistischen Risikomodellen geschlossen. Einige Regulierungsbehörden messen Stresstests eine höhere Bedeutung bei als analytischen Modellen …
JUN 2026
03. JUN.
MESSUNG UND STEUERUNG VON GESCHÄFTSRISIKEN
09:00 – 17:00 MEZ
Dieses Seminar befasst sich eingehend mit einem Risiko, dem jede Bank ausgesetzt ist, dem aber oft (zu) wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird: dem Geschäftsrisiko, definiert als unerwarteter Rückgang des Geschäftsvolumens, der Margen und Gebühren …
03. JUN
TECHNISCHES SEMINAR
MESSUNG UND MANAGEMENT VON GESCHÄFTSRISIKEN
Dieses Seminar befasst sich eingehend mit einem Risiko, dem jede Bank ausgesetzt ist, dem aber oft (zu) wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird: dem Geschäftsrisiko, definiert als unerwarteter Rückgang des Geschäftsvolumens, der Margen und Gebühren …
04., 05. JUN
SICHERHEITENVERWALTUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Das übergreifende Motto dieses Workshops lautet „Sicherheiten sind das neue Kapital“. Wie Kapital zielen Sicherheiten darauf ab, Verluste durch potenzielle Zahlungsausfälle zu minimieren, nur dass sie nicht von der überlebenden Gegenpartei gehalten werden …
04., 05. JUN
TECHNISCHES SEMINAR
SICHERHEITENVERWALTUNG
Das übergreifende Motto dieses Workshops lautet „Sicherheiten sind das neue Kapital“. Wie Kapital zielen Sicherheiten darauf ab, Verluste durch potenzielle Zahlungsausfälle zu minimieren, nur dass sie nicht von der überlebenden Gegenpartei gehalten werden …
10. JUN
TECHNISCHES SEMINAR
INTEGRATION VON ESG-KRITERIEN IN FINANZINSTITUTEN
In den letzten Jahren hat der Finanzsektor einen bedeutenden Wandel durchlaufen, der durch die wachsende Bedeutung von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) vorangetrieben wurde.
10. JUN
INTEGRATION VON ESG-KRITERIEN IN FINANZINSTITUTEN
09:00 – 17:00 MEZ
Begleiten Sie uns auf dieser Reise, um zu verstehen, warum die Förderung verantwortungsvoller Finanzen nicht nur für die Einhaltung von Vorschriften, sondern auch für die langfristige Wertschöpfung von entscheidender Bedeutung ist.
11. JUN
DEUTNIS VON FX-MÄRKTEN UND -PRODUKTEN
09:00 – 17:00 MEZ
Der Devisenhandel ist aufgrund der Dualität der Devisenkurse und der damit verbundenen Marktusancen ein anspruchsvolles Konzept. Das Seminar behandelt die verschiedenen Konzepte des Devisenhandels, -produkte und -strategien …
11. JUN
TECHNISCHES SEMINAR
DEUTNIS VON FX-MÄRKTEN UND -PRODUKTEN
Der Devisenhandel ist aufgrund der Dualität der Devisenkurse und der damit verbundenen Marktusancen ein anspruchsvolles Konzept. Das Seminar behandelt die verschiedenen Konzepte des Devisenhandels, -produkte und -strategien …
17. JUN.
GROßKREDITREGELUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Die Large Exposure Regelung (nachfolgend abgekürzt als „LER“) dient als Sicherheitsmaßnahme, um den maximalen Verlust zu ermitteln, den die Bank durch den Ausfall eines einzelnen Kontrahenten erleiden kann …
19. JUN.
NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG
09:00 – 17:00 MEZ
In diesem Seminar zum Thema „Nachhaltigkeitsberichterstattung“ erhalten Sie wertvolle Einblicke und Kenntnisse zu diesem wichtigen Thema. In diesem umfassenden Seminar werden wesentliche Rahmenbedingungen und Standards, darunter GRI (Global Reporting Initiative) und ISSB (International Sustainability Standards Board), behandelt.
23. JUN.
TREASURY 3.0: CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN DIGITALER, SOFORTIGER UND GRENZÜBERSCHREITENDER TREASURY-AKTIVITÄTEN
09:00 – 17:00 MEZ
Am Ende des Seminars werden Sie ein solides Verständnis der neuesten Treasury-Innovationen, der erforderlichen Implementierungsschritte und der damit verbundenen Herausforderungen haben.
17. JUN
TECHNISCHES SEMINAR
GROßKREDITREGELUNG
Die Large Exposure Regelung (nachfolgend abgekürzt als „LER“) dient als Sicherheitsmaßnahme, um den maximalen Verlust zu ermitteln, den die Bank durch den Ausfall eines einzelnen Kontrahenten erleiden kann …
25. JUN.
1:1 DER BANKENREGULIERUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Die Bankenregulierung wurde immer komplexer, sodass viele Menschen, sogar Regulierungsbehörden, den Überblick verloren haben. Dieses Seminar bietet einen strukturierten Überblick: für Regulierungsbehörden/Banker/Berater, die Spezialisten in einer regulatorischen Nische sind, aber nicht unbedingt das Gesamtbild sehen, für Neulinge im Bankwesen/in der Bankenregulierung.
19. JUN
TECHNISCHES SEMINAR
NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG
Dieses umfassende Seminar befasst sich mit grundlegenden Rahmenbedingungen und Standards, darunter GRI (Global Reporting Initiative) und ISSB (International Sustainability Standards Board)…
23. JUN
TECHNISCHES SEMINAR
TREASURY 3.0: CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN DIGITALER, SOFORTIGER UND GRENZÜBERSCHREITENDER TREASURY-AKTIVITÄTEN
Am Ende des Seminars werden Sie ein solides Verständnis der neuesten Treasury-Innovationen, der erforderlichen Implementierungsschritte und der damit verbundenen Herausforderungen haben.
25. JUN
FÜHRUNGSKRÄFTE-AUSBILDUNG | TECHNISCHES SEMINAR
1:1 DER BANKENREGULIERUNG
Die Large Exposure Regelung (nachfolgend abgekürzt als „LER“) dient als Sicherheitsmaßnahme, um den maximalen Verlust zu ermitteln, den die Bank durch den Ausfall eines einzelnen Kontrahenten erleiden kann …
JUL 2026
02. JUL.
ENTWICKLUNG VON BASEL III UND DES EU-BANKENPAKETS
09:00 – 17:00 MEZ
Dieses Seminar bietet ein umfassendes Verständnis der Nuancen von Basel III und zeigt auf, wie die jüngsten gesetzgeberischen Maßnahmen in Europa die Bankpraktiken verändern.
07. JUL.
DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO)
09:00 – 17:00 MEZ
Risikomodelle sind ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements. Allerdings haben Risikomodelle auch eine wichtige (berüchtigte) Rolle in der Finanzkrise gespielt. Das Bewusstsein der Regulierungsbehörden für Risikomodelle ist gestiegen …
21. JUL.
BERICHTERSTATTUNG FÜR DIE BANKENAUFSICHT
09:00 – 17:00 MEZ
In diesem Online-Seminar erhalten Sie von absoluten Experten ein umfassendes Wissens-Update zu den wichtigsten Neuerungen, aktuellen Herausforderungen und zukünftigen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung. Sie profitieren von der umfangreichen Erfahrung der Referenten.
23. JUL.
RISIKODODELLE VALIDIEREN
09:00 – 17:00 MEZ
Risikomodelle sind ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements. Allerdings haben Risikomodelle auch eine wichtige (berüchtigte) Rolle in der Finanzkrise gespielt. Das Bewusstsein der Regulierungsbehörden für Risikomodelle ist gestiegen …
02. JULI
TECHNISCHES SEMINAR
ENTWICKLUNG VON BASEL III UND DES EU-BANKENPAKETS
Dieses Seminar bietet ein umfassendes Verständnis der Nuancen von Basel III und zeigt auf, wie die jüngsten gesetzgeberischen Maßnahmen in Europa die Bankpraktiken verändern.
07. JULI
TECHNISCHES SEMINAR
DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO)
Da sich Finanzinstitute in diesem komplexen regulatorischen Umfeld zurechtfinden müssen, ist ein tiefgreifendes Verständnis der DSGVO nicht nur optional, sondern für die Einhaltung der Vorschriften und den operativen Erfolg unerlässlich …
21. JULI
FÜHRUNGSKRÄFTE-AUSBILDUNG | TECHNISCHES SEMINAR
BANKAUFSICHTLICHES MELDEWESEN
In diesem Online-Seminar erhalten Sie von absoluten Experten ein umfassendes Wissens-Update zu den wichtigsten Neuerungen, aktuellen Herausforderungen und zukünftigen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung …
23. JULI
TECHNISCHES SEMINAR
RISIKOMODELL-VALIDIERUNG
Risikomodelle sind ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements. Allerdings haben Risikomodelle auch eine wichtige (berüchtigte) Rolle in der Finanzkrise gespielt. Das Bewusstsein der Regulierungsbehörden für Risikomodelle ist gestiegen …
AUG 2026
04. AUG.
ESG-RISIKEN UND OFFENLEGUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) sind zu einem integralen Bestandteil von Investitionsentscheidungsprozessen geworden und haben die Landschaft des verantwortungsvollen Investierens verändert …
05., 06. AUG.
DEUTSCHE BANKENVERORDNUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Das Seminar soll die Teilnehmer auf zukünftige Herausforderungen in der Bankenregulierung vorbereiten, indem es eine praktische Sitzung zum Verständnis und zur effektiven Steuerung der von der BaFin festgelegten Erwartungen umfasst.
11. AUG.
1:1 DER BANKENREGULIERUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Die Bankenregulierung wurde immer komplexer, viele Menschen, sogar die Regulierungsbehörden, haben den Überblick verloren. Dieses Seminar bietet einen strukturierten Überblick: für Regulierungsbehörden/Banker/Berater …
13. AUG.
ZAHLUNGSTECHNOLOGIEN 3.0: DIGITAL, SOFORTIG UND GRENZÜBERSCHREITEND
09:00 – 17:00 MEZ
Am Ende des Seminars werden Sie ein tiefgreifendes Verständnis für die wichtigsten Trends in der Zahlungs- und Abwicklungsinfrastruktur, die erforderlichen Implementierungsschritte und die damit verbundenen Herausforderungen haben.
18., 19. AUG.
OPERATIONELLES RISIKOMANAGEMENT
09:00 – 17:00 MEZ
Da es sich um das letzte GuV-Risiko handelt, das in die aufsichtsrechtlichen Kapitalquoten einfließt, wurden die Anforderungen, Methoden und Prozesse in den letzten Jahren verfeinert …
25. AUG.
CRR III
09:00 – 17:00 MEZ
Am 27. Oktober 2021 veröffentlichte die Europäische Kommission Änderungsvorschläge für CRR/CRD – das sogenannte CRR III/CRD VI-Paket …
27. AUG.
STRESSPRÜFUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Stresstests haben die Lücke zu rein statistischen Risikomodellen geschlossen. Einige Regulierungsbehörden messen Stresstests eine höhere Bedeutung bei als analytischen Modellen …
04. AUG
TECHNISCHES SEMINAR
ESG-RISIKEN UND OFFENLEGUNG
Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) sind zu einem integralen Bestandteil von Investitionsentscheidungsprozessen geworden und haben die Landschaft des verantwortungsvollen Investierens verändert …
05., 06. AUG.
TECHNISCHES SEMINAR
DEUTSCHE BANKENVERORDNUNG
Das Seminar soll die Teilnehmer auf zukünftige Herausforderungen in der Bankenregulierung vorbereiten, indem es eine praktische Sitzung zum Verständnis und zur effektiven Steuerung der von der BaFin festgelegten Erwartungen umfasst.
11. AUG
FÜHRUNGSKRÄFTE-AUSBILDUNG | TECHNISCHES SEMINAR
1:1 DER BANKENREGULIERUNG
Die Bankenregulierung wurde immer komplexer, viele Menschen, sogar die Regulierungsbehörden, haben den Überblick verloren. Dieses Seminar bietet einen strukturierten Überblick: für Regulierungsbehörden/Banker/Berater …
13. AUG
FÜHRUNGSKRÄFTE-AUSBILDUNG | TECHNISCHES SEMINAR
ZAHLUNGSTECHNOLOGIEN 3.0: DIGITAL, SOFORTIG UND GRENZÜBERSCHREITEND
Am Ende des Seminars werden Sie ein tiefgreifendes Verständnis für die wichtigsten Trends in der Zahlungs- und Abwicklungsinfrastruktur, die erforderlichen Implementierungsschritte und die damit verbundenen Herausforderungen haben.
18., 19. AUG.
TECHNISCHES SEMINAR
OPERATIONELLES RISIKOMANAGEMENT
Da es sich um das letzte GuV-Risiko handelt, das in die aufsichtsrechtlichen Kapitalquoten einfließt, wurden die Anforderungen, Methoden und Prozesse in den letzten Jahren verfeinert …
25. AUG.
TECHNISCHES SEMINAR
CRR III
Am 27. Oktober 2021 veröffentlichte die Europäische Kommission Änderungsvorschläge für CRR/CRD – das sogenannte CRR III/CRD VI-Paket …
27. AUG.
TECHNISCHES SEMINAR
STRESSPRÜFUNG
Stresstests haben die Lücke zu rein statistischen Risikomodellen geschlossen. Einige Regulierungsbehörden messen Stresstests eine höhere Bedeutung bei als analytischen Modellen …
SEP 2026
02. SEP.
SA-CCR
09:00 – 17:00 MEZ
Das Kontrahentenrisiko von Derivaten ist ein integraler Bestandteil des RWA-Rahmens. Das Kontrahentenrisikoprofil von Derivaten ist jedoch komplex: Es ändert sich täglich …
07.-11. SEP
HANDEL AUF FINANZMÄRKTEN: FINANZINSTRUMENTE UND WIE MAN SIE NUTZT
09:00 – 17:00 MEZ
Die Teilnehmer lernen die Welt der Finanzinstrumente kennen, von Basisinstrumenten wie Anleihen, Aktien und Währungen bis hin zu symmetrischen und asymmetrischen Derivaten auf diese …
10. SEP.
NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG
09:00 – 17:00 MEZ
In diesem Seminar zum Thema „Nachhaltigkeitsberichterstattung“ erhalten Sie wertvolle Einblicke und Kenntnisse zu diesem wichtigen Thema. In diesem umfassenden Seminar werden wesentliche Rahmenbedingungen und Standards, darunter GRI (Global Reporting Initiative) und ISSB (International Sustainability Standards Board), behandelt.
15. SEP.
KOSTENFAKTOR LIQUIDITÄTSRISIKO
09:00 – 17:00 MEZ
Die Bepreisung des Risikofaktors Liquidität wird für Institute immer wichtiger – sowohl auf der wirtschaftlichen als auch auf der regulatorischen Seite. Regulatorisch aufgrund der neuen Anforderungen der 4. MaRisk …
23. SEP.
DEUTNIS VON FX-MÄRKTEN UND -PRODUKTEN
09:00 – 17:00 MEZ
Der Devisenhandel ist aufgrund der Dualität der Devisenkurse und der damit verbundenen Marktusancen ein anspruchsvolles Konzept. Das Seminar behandelt die verschiedenen Konzepte des Devisenhandels, -produkte und -strategien …
24., 25. SEP
KREDITWERTUNG, RATINGMODELLE UND FRÜHWARNSYSTEME
09:00 – 17:00 MEZ
Interne Rating- und Frühwarnmodelle erhöhen die Effizienz des internen Risikomanagements, indem sie den erforderlichen Kapitalbetrag reduzieren und den zukunftsorientierten Charakter der Risikoumgebung erhöhen …
29. SEP.
MANAGEMENT DES LIQUIDITÄTSRISIKOS
09:00 – 17:00 MEZ
In unserem Seminar erhalten Sie einen Einblick in die verschiedenen Dimensionen des Liquiditätsrisikos. Anschließend befassen wir uns ausführlich mit den regulatorischen Anforderungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der europäischen Umsetzung von Basel III …
02. SEP
TECHNISCHES SEMINAR
SA-CCR
Das Kontrahentenrisiko von Derivaten ist ein integraler Bestandteil des RWA-Rahmens. Das Kontrahentenrisikoprofil von Derivaten ist jedoch komplex: Es ändert sich täglich …
07.-11. SEP
TECHNISCHES SEMINAR
HANDEL AUF FINANZMÄRKTEN: FINANZINSTRUMENTE UND WIE MAN SIE NUTZT
Die Teilnehmer lernen die Welt der Finanzinstrumente kennen, von Basisinstrumenten wie Anleihen, Aktien und Währungen bis hin zu symmetrischen und asymmetrischen Derivaten auf diese …
10. SEP
TECHNISCHES SEMINAR
NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG
In diesem Seminar zum Thema „Nachhaltigkeitsberichterstattung“ erhalten Sie wertvolle Einblicke und Kenntnisse zu diesem wichtigen Thema. In diesem umfassenden Seminar werden wesentliche Rahmenbedingungen und Standards, darunter GRI (Global Reporting Initiative) und ISSB (International Sustainability Standards Board), behandelt.
15. SEP
TECHNISCHES SEMINAR
KOSTENFAKTOR LIQUIDITÄTSRISIKO
Die Bepreisung des Risikofaktors Liquidität wird für Institute immer wichtiger – sowohl auf der wirtschaftlichen als auch auf der regulatorischen Seite. Regulatorisch aufgrund der neuen Anforderungen der 4. MaRisk-Novelle, die eine Berücksichtigung der Institutsgröße vorschreibt, von Transferpreisen bis hin zu ausgereiften Transferpreismodellen.
23. SEP
TECHNISCHES SEMINAR
DEUTNIS VON FX-MÄRKTEN UND -PRODUKTEN
Der Devisenhandel ist aufgrund der Dualität der Devisenkurse und der damit verbundenen Marktusancen ein anspruchsvolles Konzept. Das Seminar behandelt die verschiedenen Konzepte des Devisenhandels, -produkte und -strategien …
24., 25. SEP
TECHNISCHES SEMINAR
KREDITWERTUNG, RATINGMODELLE UND FRÜHWARNSYSTEME
Interne Rating- und Frühwarnmodelle erhöhen die Effizienz des internen Risikomanagements, indem sie den erforderlichen Kapitalbetrag reduzieren und den zukunftsorientierten Charakter der Risikoumgebung erhöhen …
29.
SEP
TECHNISCHES SEMINAR
MANAGEMENT VON LIQUIDITÄTSRISIKEN
In unserem Seminar erhalten Sie einen Einblick in die verschiedenen Dimensionen des Liquiditätsrisikos. Anschließend befassen wir uns ausführlich mit den regulatorischen Anforderungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der europäischen Umsetzung von Basel III …
OKT 2026
1. OKT.
SÄULE 1: STANDARDISIERTER ANSATZ FÜR DAS KREDITRISIKO (KSA)
09:00 – 17:00 MEZ
80 % der gesamten risikogewichteten Aktiva sind in der Regel Kreditrisiko-RWA. Der Standardansatz für das Kreditrisiko ist daher der wichtigste und einflussreichste Baustein des RWA-Rahmenwerks der Säule 1. Mit der CRR III …
2. OKT.
IDENTIFIZIERUNG, MESSUNG UND HANDHABUNG VON KLIMARISIKEN IN BANKEN
09:00 – 17:00 MEZ
Die Auswirkungen des Klimawandels sind weltweit immer stärker zu spüren, und der Finanzsektor, einschließlich der Banken, ist nicht immun gegen seine Folgen. In Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, klimabedingte Risiken anzugehen …
7. OKT.
SÄULE 1: INTERNER RATINGBASIERTER ANSATZ FÜR DAS KREDITRISIKO (IRBA)
09:00 – 17:00 MEZ
Der auf internen Ratings basierende Ansatz ist das Hauptelement, um den RWA-Rahmen risikosensitiver zu gestalten und an interne Praktiken anzupassen. Aufgrund heterogener Genehmigungspraktiken in den einzelnen Ländern …
8. OKT.
BANKPAY – ERHÖHTE TREUE UND ERTRÄGE DURCH INNOVATIVE ZAHLUNGSLÖSUNGEN
09:00 – 17:00 MEZ
Unser Seminar macht Sie mit Zahlungstrends aus der Sicht der Nutzer, den innovativsten Zahlungslösungen von Banken und Zahlungsdienstleistern sowie den damit verbundenen regulatorischen Anforderungen vertraut.
09. OKT.
KOSTENFAKTOR LIQUIDITÄTSRISIKO
09:00 – 17:00 MEZ
Die Bepreisung des Risikofaktors Liquidität wird für Institute immer wichtiger – sowohl auf der wirtschaftlichen als auch auf der regulatorischen Seite. Regulatorisch aufgrund der neuen Anforderungen der 4. MaRisk …
13. OKT.
GESAMTBANKSTEUERUNG I: AKTUELLER STAND UND ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN
09:00 – 17:00 MEZ
Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Komponenten des Gesamtbankmanagements als integriertes Risiko- und Ertragsmanagementsystem unter Berücksichtigung neuer regulatorischer Anforderungen …
14. OKT.
SÄULE 1: RAHMEN FÜR DIE RISIKOMINDERUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Der standardisierte Ansatz für das Kreditrisiko folgt einer einfachen Struktur, wenn es um die Risikogewichtung geht. Die Anerkennung von Kreditrisikominderungstechniken …
20., 21. OKT.
MARKT-RISIKO GEMÄSS CRR (FRTB- UND NICHT-FRTB)
09:00 – 17:00 MEZ
Die Verordnung zum Marktrisiko wurde im Januar 2019 fertiggestellt: Banken mit einem internen Modell für das Marktrisiko müssen P&L-Attributions-Tests durchführen, nicht modellierbare Risikofaktoren überwachen, …
28. OKT.
DRITTLANDNIEDERLASSUNGEN (TCB) IN DER EU
09:00 – 17:00 MEZ
Unser bevorstehendes Seminar verspricht den Teilnehmern eine eingehende Untersuchung der regulatorischen Rahmenbedingungen und Klassifizierungen von TCBs in Deutschland. Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, zu erkunden, wie diese Branchen strukturiert und reguliert sind und welche Bedeutung sie sowohl in der Gesetzgebung der Europäischen Union als auch in nationalen Richtlinien haben.
29. OKT.
BANKAUFSICHTLICHES MELDEWESEN
09:00 – 17:00 MEZ
In diesem Online-Seminar erhalten Sie von absoluten Experten ein umfassendes Wissens-Update zu den wichtigsten Neuerungen, aktuellen Herausforderungen und zukünftigen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung …
01.
OKT
TECHNISCHES SEMINAR
SÄULE 1: STANDARDISIERTER ANSATZ FÜR DAS KREDITRISIKO (KSA)
80 % der gesamten risikogewichteten Aktiva sind in der Regel Kreditrisiko-RWA. Der Standardansatz für das Kreditrisiko ist daher der wichtigste und einflussreichste Baustein des RWA-Rahmenwerks der Säule 1. Mit der CRR III …
02.
OKT
TECHNISCHES SEMINAR
IDENTIFIZIERUNG, MESSUNG UND HANDHABUNG VON KLIMARISIKEN IN BANKEN
Die Auswirkungen des Klimawandels sind weltweit immer stärker zu spüren, und der Finanzsektor, einschließlich der Banken, ist nicht immun gegen seine Folgen. In Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, klimabedingte Risiken anzugehen …
07.
OKT
TECHNISCHES SEMINAR
SÄULE 1: INTERNER RATINGBASIERTER ANSATZ FÜR DAS KREDITRISIKO (IRBA)
Der auf internen Ratings basierende Ansatz ist das Hauptelement, um den RWA-Rahmen risikosensitiver zu gestalten und an interne Praktiken anzupassen. Aufgrund heterogener Genehmigungspraktiken in den einzelnen Ländern …
08.
OKT
TECHNISCHES SEMINAR
BANKPAY – ERHÖHTE TREUE UND ERTRÄGE DURCH INNOVATIVE ZAHLUNGSLÖSUNGEN
Unser Seminar macht Sie mit Zahlungstrends aus der Sicht der Nutzer, den innovativsten Zahlungslösungen von Banken und Zahlungsdienstleistern sowie den damit verbundenen regulatorischen Anforderungen vertraut.
09.
OKT
TECHNISCHES SEMINAR
KOSTENFAKTOR LIQUIDITÄTSRISIKO
Die Bepreisung des Risikofaktors Liquidität wird für Institute immer wichtiger – sowohl auf der wirtschaftlichen als auch auf der regulatorischen Seite. Regulatorisch aufgrund der neuen Anforderungen der 4. MaRisk …
13.
OKT
FÜHRUNGSKRÄFTE-AUSBILDUNG | TECHNISCHES SEMINAR
GESAMTBANKSTEUERUNG I: AKTUELLER STAND UND ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN
Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Komponenten des Gesamtbankmanagements als integriertes Risiko- und Ertragsmanagementsystem unter Berücksichtigung neuer regulatorischer Anforderungen …
14.
OKT
TECHNISCHES SEMINAR
SÄULE 1: RAHMEN FÜR DIE RISIKOMINDERUNG
Der standardisierte Ansatz für das Kreditrisiko folgt einer einfachen Struktur, wenn es um die Risikogewichtung geht. Die Anerkennung von Kreditrisikominderungstechniken …
20., 21. OKT.
FÜHRUNGSKRÄFTE-AUSBILDUNG | TECHNISCHES SEMINAR
MARKT-RISIKO GEMÄSS CRR (FRTB- UND NICHT-FRTB)
Die Verordnung zum Marktrisiko wurde im Januar 2019 fertiggestellt: Banken mit einem internen Modell für das Marktrisiko müssen P&L-Attributions-Tests durchführen, nicht modellierbare Risikofaktoren überwachen, …
28. OKT
TECHNISCHES SEMINAR
DRITTLANDNIEDERLASSUNGEN (TCB) IN DER EU
In der heutigen dynamischen Finanzlandschaft ist es für Institutionen, die ihre Reichweite vergrößern wollen, von entscheidender Bedeutung, die Feinheiten des internationalen Bankgeschäfts zu verstehen.
29. OKT
TECHNISCHES SEMINAR
BANKAUFSICHTLICHES MELDEWESEN
In diesem Online-Seminar erhalten Sie von absoluten Experten ein umfassendes Wissens-Update zu den wichtigsten Neuerungen, aktuellen Herausforderungen und zukünftigen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung …
NOV 2026
06. NOV.
VERBUNDENER KUNDE GEMÄSS CRR/KREDITNEHMERGEMÄSS DEUTSCHE BANKEN
09:00 – 17:00 MEZ
Rechtlich unabhängige Kunden müssen in der Regel als ein (Super-)Kunde im Rahmen der Großkredit- und Millionenkreditvorschriften betrachtet werden, wenn es eine Kontrolleinheit gibt …
10. NOV.
REGULATORISCHES UND INTERNES RISIKOMANAGEMENT
09:00 – 17:00 MEZ
Dieses Seminar richtet sich an Personen, die neu in der Bankenbranche sind und sich einen kompakten und strukturierten Überblick über die Risiken von Banken und deren Umgang mit diesen aus regulatorischer und interner Sicht verschaffen möchten …
11., 12. NOV.
LIQUIDITÄTSRISIKOMANAGEMENT GEMÄSS CRR
09:00 – 17:00 MEZ
Die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und die strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) schränken Puffer- und Finanzierungsstrategien zusätzlich ein. Die LCR ist konzeptionell komplex, im Zeitverlauf volatil und teuer zu erfüllen …
19., 20. NOV.
BANKENKONTROLLE
09:00 – 17:00 MEZ
Banken konkurrieren um das attraktivste Risiko-Rendite-Verhältnis. Daher ist die Renditesteuerung wie in anderen Branchen auch wichtig. Im Gegensatz zu anderen Branchen ist die Risikosteuerung jedoch mindestens genauso wichtig wie die Renditesteuerung …
24. NOV.
DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO)
09:00 – 17:00 MEZ
Risikomodelle sind ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements. Allerdings haben Risikomodelle auch eine wichtige (berüchtigte) Rolle in der Finanzkrise gespielt. Das Bewusstsein der Regulierungsbehörden für Risikomodelle ist gestiegen …
25. NOV.
GESAMTBANKSTEUERUNG II: PRAKTISCHE ANWENDUNG VON KENNZAHLEN IM RAHMEN DER GESAMTBANKSTEUERUNG
09:00 – 17:00 MEZ
Vor dem Hintergrund der jüngsten Finanzkrise und der strengeren regulatorischen Anforderungen entwickeln die Banken neue Leistungskennzahlen mit unterschiedlichen Zielen …
06. NOV.
TECHNISCHES SEMINAR
VERBUNDENER KUNDE GEMÄSS CRR/KREDITNEHMERGEMÄSS DEUTSCHE BANKEN
Rechtlich unabhängige Kunden müssen in der Regel als ein (Super-)Kunde im Rahmen der Großkredit- und Millionenkreditvorschriften betrachtet werden, wenn es eine Kontrolleinheit gibt …
10. NOV.
FÜHRUNGSKRÄFTE-AUSBILDUNG | TECHNISCHES SEMINAR
REGULATORISCHES UND INTERNES RISIKOMANAGEMENT
Dieses Seminar richtet sich an Personen, die neu in der Bankenbranche sind und einen kompakten und strukturierten Überblick über die Risiken von Banken und deren Umgang mit diesen aus regulatorischer und interner Sicht erhalten möchten …
11., 12. NOV.
TECHNISCHES SEMINAR
LIQUIDITÄTSRISIKOMANAGEMENT GEMÄSS CRR
Die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und die strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) schränken Puffer- und Finanzierungsstrategien zusätzlich ein. Die LCR ist konzeptionell komplex, im Zeitverlauf volatil und teuer zu erfüllen …
19., 20. NOV.
FÜHRUNGSKRÄFTE-AUSBILDUNG | TECHNISCHES SEMINAR
BANKENKONTROLLE
Banken konkurrieren um das attraktivste Risiko-Rendite-Verhältnis. Daher ist die Renditesteuerung wie in anderen Branchen auch wichtig. Im Gegensatz zu anderen Branchen ist die Risikosteuerung jedoch mindestens genauso wichtig wie die Renditesteuerung …
24. NOV.
TECHNISCHES SEMINAR
DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO)
Da sich Finanzinstitute in diesem komplexen regulatorischen Umfeld zurechtfinden müssen, ist ein tiefgreifendes Verständnis der DSGVO nicht nur optional, sondern für die Einhaltung der Vorschriften und den operativen Erfolg unerlässlich …
25. NOV.
FÜHRUNGSKRÄFTE-AUSBILDUNG | TECHNISCHES SEMINAR
GESAMTBANKSTEUERUNG II: PRAKTISCHE ANWENDUNG VON KENNZAHLEN IM RAHMEN DER GESAMTBANKSTEUERUNG
Vor dem Hintergrund der jüngsten Finanzkrise und der strengeren regulatorischen Anforderungen entwickeln die Banken neue Leistungskennzahlen mit unterschiedlichen Zielen …
